PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TQQQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TQQQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
9,801.20%
^TNX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.39

TQQQ:

-0.50

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.43

TQQQ:

-0.34

Коэф-т Омега

^TNX:

0.95

TQQQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.15

TQQQ:

-0.56

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.76

TQQQ:

-1.83

Индекс Язвы

^TNX:

11.14%

TQQQ:

17.10%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.56%

TQQQ:

63.34%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

^TNX:

-50.33%

TQQQ:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -47.92%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.75% против 25.87% соответственно.

^TNX

С начала года

-12.86%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

0.10%

1 год

-7.52%

5 лет

46.81%

10 лет

7.75%

TQQQ

С начала года

-47.92%

1 месяц

-42.77%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-27.98%

5 лет

32.23%

10 лет

25.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^TNX: -0.39
TQQQ: -0.50
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TNX: -0.43
TQQQ: -0.34
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^TNX: 0.95
TQQQ: 0.95
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.31
TQQQ: -0.56
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TNX: -0.76
TQQQ: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.50
^TNX
TQQQ

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TQQQ

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.11%
-55.68%
^TNX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TQQQ

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 6.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 33.22%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.67%
33.22%
^TNX
TQQQ